Una base dati agile ed efficace per l’area dei Rischio di Mercato

Nel panorama sempre più complesso del settore bancario, un’importante istituzione bancaria italiana ha ottenuto risultati eccezionali nel miglioramento della gestione del rischio di mercato grazie alla nostra collaborazione. Con l’introduzione della nostra piattaforma proprietaria Datalabs e di un paradigma di gestione dei dati centralizzato, supportata dal nostro serizio di consulenza e System Integration, la banca ha raggiunto elevate prestazioni e una maggiore efficienza operativa, garantendo una gestione dati ottimizzata e una governance migliorata.

Inoltre, la gestione della governance dei dati e la cooperazione tra reparti sono state semplificate grazie alle “Business Island”, permettendo una segregazione logica dei dati che supporta i casi d’uso funzionali senza duplicazioni. Questo ha posizionato il reparto Market Risk come fulcro nella gestione e governance dei dati a livello di gruppo.

Le sfide di integrazione e gli obiettivi di efficacia del reparto

La necessità del cliente di affrontare l’eccessiva complessità nell’accesso ai dati e le scarse prestazioni nelle fasi di manipolazione e analisi dei dati, soprattutto con volumi elevati, ha spinto la banca a cercare un percorso di trasformazione digitale.

L’ufficio Market Risk era alla ricerca di soluzioni che permettessero una migliore produttività dei data users e una gestione integrata e centralizzata delle informazioni.

La potenziale deriva di una strategia inadeguata

Senza l’implementazione delle tecnologie e dei processi adeguati, l’istituto bancario avrebbe continuato a lottare con problemi di accesso e manipolazione dei dati, che avrebbero causato inefficienze operative e ritardi nelle analisi critiche.

La mancanza di una centralizzazione e integrazione dei dati avrebbe portato a una frammentazione delle informazioni, rendendo difficile il processo decisionale e aumentando il rischio di errori. Inoltre, l’assenza di una governance efficace avrebbe impedito una cooperazione efficiente tra i reparti, con conseguenti duplicazioni e sprechi di risorse.

La Soluzione di Brain Management

Brain Management ha operato in due fasi principali: inizialmente, abbiamo gestito l’ingestion dei dati in un ambiente centralizzato basato su tecnologia Big Data e l’introduzione di Datalabs.

In seguito, abbiamo implementato le “Business Island” per la segregazione logica dei dati e fornito supporto operativo e consulenziale sui principali aspetti tecnici e funzionali. Questo approccio non solo ha risolto le problematiche immediate, ma ha anche predisposto la banca per future sfide nel mondo del data management.

Un caso d’uso di esempio: Gestioni Patrimoniali

Uno dei casi d’uso più rilevanti abilitati dal progetto è stato l’implementazione di controlli ex post nei servizi di investimento, come le Gestioni Patrimoniali, gestiti dalla struttura Market Risk. Sono stati sviluppati controlli di secondo livello per una gestione accurata dei rischi in ambito MiFID 2. Questi controlli riguardavano:

• Verifiche ex post sui portafogli della clientela.
• Analisi degli impatti di modifiche metodologiche.
• Valutazioni dell’efficacia delle policy di adeguatezza come previsto dal manuale metodologico.

Il processo, gestito da Market Risk, è stato strutturato in tre macro-fasi: acquisizione dei flussi di alimentazione, applicazione delle regole di raccordo e generazione dei dati di output per l’analisi dettagliata.

I flussi di dati provenivano da vari applicativi e reparti, tra cui CRM, Area Finanza e Risk Management. Grazie all’introduzione di Datalabs e ai team dedicati di Brain Management, sono stati ottenuti notevoli vantaggi:

• Applicazione dei processi di Data Quality per rispettare gli standard MiFID 2 e semplificare la validazione del codice.
• Efficienza del codice grazie al modulo Analysis di Datalabs, garantendo controllo e manutenzione semplificata.
• Riduzione delle tempistiche di elaborazione dei processi fino al 90% tramite l’intervento del team di Data Engineering di Brain Management.

Questo caso ha messo in luce l’importanza di una gestione dati avanzata e mirata per ottimizzare i processi e garantire conformità e prestazioni superiori nel settore finanziario.

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